E-Mail-Beutel: Chart-Verwendung, Verschieben der durchschnittlichen Ausbringung und Sektorumdrehung (Verfasst am 01. November 2000) Q: Ich versuche, ein Diagramm zu finden, das die 50-Tage - und 200-Tage - Die horizontale Linie (x-Achse) wird auf Null gesetzt und die vertikale Linie misst den Prozentsatz über oder unter dem gleitenden Durchschnitt. Das letzte Mal hatte ich Zugang zu diesem Charting war mit einem Bloomberg-Terminal. Dies ist besonders nützlich bei der Messung von Markt-Extremen vor kurzem die Nasdaq war bei etwa 19 unter seinem 50-Tage-MA, ein Extrem, das war weit außerhalb der Linie mit historischen Trading-Ebenen und signalisierte, dass ein überverkauft Bounce war in der Nähe. A: Ja, es gibt eine Möglichkeit, dieses Kennzeichen zu zeichnen. Der Prozentsatz-Oszillator (PPO), der die prozentuale Differenz zwischen zwei gleitenden Mittelwerten misst, kann zur Ausführung dieser Funktion modifiziert werden. Das PPO ähnelt dem MACD. Und die typischen Einstellungen sind 12,26,9. Um den prozentualen Unterschied zwischen dem Nasdaq und seinem 50-Tage oder 200-Tage gleitenden Durchschnitt zu sehen, setzen Sie den PPO auf 1,50,1 oder 1.200,1. Der erste 1 wäre ein eintägiger gleitender Durchschnitt der Nasdaq, der nur der aktuelle Schlusskurs sein würde 50 wäre der 50-Tage-Gleitender Durchschnitt der Nasdaq 1 wäre ein 1-Tage-gleitenden Durchschnitt der prozentualen Differenz zwischen der Nasdaq und 50 Tage gleitenden Durchschnitt. Der letzte 1 ist ein gleitender Durchschnitt des aktuellen Indikators und kann so eingestellt werden, dass er als Triggerleitung verwendet wird - kreuzt oberhalb und unterhalb der Erzeugungssignale. Siehe untenstehende Tabelle des Nasdaq mit PPO (1,50,1) und PPO (1 200,1). Cheers Arthur Hill Q: Id mögen Ihre Diagramme auf meiner Webseite verwenden. Was muss für mich passieren, dies zu tun A: Wir haben eine Vielzahl von Programmen, damit Sie dies tun können, kostenlos, wenn Sie qualifizieren, oder für die Bezahlung. Die Details unseres Affiliate-Programms wurden kürzlich aktualisiert. Schnappschuss - Sie können eine Kopie eines Diagramms auf Ihrem eigenen Server speichern. Unsere Copyright-Nachricht muss sichtbar und unverändert sein, und Intraday-Charts arent erlaubt. Ein Hyperlink zu unserer Website, mit dem Text Chart mit freundlicher Genehmigung von StockCharts, muss sich in der Nähe des Diagramms befinden. Live Linking - Dies bedeutet die Verwendung eines IMG-Tags im HTML-Code Ihrer Webseite, der sich auf einen SharpChart auf StockCharts bezieht. Die meisten Seiten müssen dafür bezahlen, da es ein großer Hit auf unseren Servern und Bandbreite ist. Wir können freie Verbindung für pädagogische, amateuraufstellungsorte, unter einigen Bedingungen erlauben. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Affiliate-Programm-Seite. Q: Was geschah mit der Sinuswelle, die den ökonomischen Zyklus darstellt Q: In der alten Version von StockCharts hatten Sie ein Sektor-Balkendiagramm. Wo finde ich das Diagramm jetzt A: Das Balkendiagramm und das Chips Sector Rotation-Modell finden Sie auf der AMEX Sector SPDRs Perf Chart Seite. Sie können es erreichen, indem Sie auf den Link PerfChart im linken Navigationsbereich der Homepage und dann auf den AMEX Sector SPDR Link klicken oder die Seite bookmarken. Hoffe, das hilft Anita RowlandDow 50- und 200-Tage-Moving Average Spreads 22. August 2007 12:47 Uhr dia Nachdem wir gesehen haben, wie die US-Märkte reagierten auf den Dow berührt seine 200-Tage gleitenden Durchschnitt, müssten wir schließen, dass viele Händler Sehen Sie es als eine bessere Maßnahme als die SampP 500. Während wir bemerkten, dass der SampP 500 etwas Widerstand an seinem 200-tägigen angetroffen, können wir nicht verweigern, die fast perfekte Bounce der Dow Jones Industrial Average hatte aus der 200-Tage gleitenden Durchschnitt (Dies mit Schlusskursen). In diesem Sinne haben wir einige weitere Analysen des Dow in Bezug auf seine gleitenden Durchschnitte und deren Verteilung durch den aktuellen Bullenmarkt (beginnend am 10.9.02) durchgeführt. Für den Anfang ist die 50-Tage-Spread unter dem Durchschnitt. Dies ist nicht verwunderlich, dass wir in einem Bullenmarkt erwarten, dass der Index weitgehend über seinen gleitenden Durchschnitten bleibt. Überraschenderweise ist die 200-Tage-Ausbreitung nur geringfügig unter dem Durchschnitt. Die 200-Tage-Spread zu Beginn der Korrektur war 10 oder 1,35 Standardabweichungen über dem Durchschnitt für diesen Bullenmarkt. Vielleicht der interessanteste Punkt ist die Tatsache, dass die Spanne zwischen den 50-Tage und den 200-Tage überdurchschnittlich bleibt. Die aktuelle Spanne von 4,9 ist 0,66 Standardabweichungen oberhalb der 2,1 durchschnittlichen Spread, um genau zu sein. Aus unserer Sicht, unter Ausschluss von einigen externen Kräften wie der Fed, würde dies vorschlagen, dass der Markt seitwärts handeln wird, bis die 50-200-Tage-Spread verengt. Lesen Sie den ganzen Artikel Dieser Artikel ist für PRO Mitglieder NUR Erhalten Sie Zugriff auf diesen Artikel und 15.000 exklusive PRO-Artikel von 200 / m Interessiert an einem Upgrade auf PRO Buchen Sie einen Termin mit einem PRO Account Manager, um zu sehen, ob PRO für Sie das Richtige ist. Ja, im interestedBespoke Investment-Gruppe SampP 500 50-Day Moving Average Spread Der SampP 500 ist derzeit Handel 8,56 über seinen 50-Tage gleitenden Durchschnitt, die ihre am meisten überkauft ist seit Mai 2001 zu lesen In dem historischen, 50-tägigen gleitenden Durchschnittsdurchschnitt des SampP 500 unten werden diese Werte selten erreicht, und wenn dies der Fall ist, werden Pullbacks oder seitwärts gehandelt. Allerdings überschritten die Niveaus mehrjährige Extreme und wurden immer mehr und mehr überverkauft am Ende des Jahres 2008. Während seine wahrscheinlich, dass der Markt eine Verschnaufpause nehmen wird, kann alles in diesem Markt passieren. Klicken Sie um zu vergrössern Den ganzen Artikel lesen Dieser Artikel ist für PRO Mitglieder NUR Erhalten Sie Zugriff auf diesen Artikel und 15.000 exklusive PRO Artikel von 200 / m Interessiert an einem Upgrade auf PRO Buchen Sie einen Termin mit einem PRO Account Manager um zu sehen, ob PRO für Sie das Richtige ist. Ja, im interestedUsing Zwei Moving Averages Als Alternative, um zu versuchen und zu überwinden, die Nachteile eines einzigen gleitenden Durchschnitt können Sie sich ein System mit zwei gleitenden Durchschnitte, um Trading-Signale zu generieren. Dies ist ein weiteres häufig verwendetes System, und wird als Doppel-Crossover-Methode. It8217s ähnlich wie die einzelnen gleitenden Durchschnitt System, aber anstatt der gleitenden Durchschnitt über den Preis, ist das Signal, wenn der gleitende Durchschnitt einen anderen gleitenden Durchschnitt kreuzt. Wieder ist es am besten, wenn die finanzielle Sicherheit Trends eher als bewegte sich seitwärts 8211 bewegten Durchschnitten kann nicht viel Sinn für den Handel, wenn es keinen Trend. Zuerst stellen Sie zwei gleitende Durchschnitte auf den Diagrammen, mit einem von ihnen einen kürzeren Zeitrahmen als die anderen dar. Das Signal zu kaufen oder zu verkaufen wird gegeben, wenn die Durchschnitte kreuzen. Es gibt viele verschiedene durchschnittliche Paare, die fünf Tage und 20 Tage, 12 Tage und 24 Tage, 10 Tage und 30 Tage, 10 Tage und 50 Tage und so weiter verwendet werden. Da wir bereits ein Diagramm mit einem 10 Tage und 50 Tage gleitenden Durchschnitt haben, schauen wir uns das an. Wie es üblicherweise heißt, gibt es ein Kaufsignal, wenn der kürzere bewegte Durchschnitt über dem längerfristigen Durchschnitt liegt und ein Verkaufssignal, wenn der kurzfristige Durchschnitt unter den langfristigen Durchschnitt fällt. Da ein gleitender Durchschnitt einfach eine Glättung des Preises ist, ist die grundlegende Idee die gleiche wie vorher. Einige Händler werden eine Anforderung für den langfristigen Durchschnitt hinzufügen, sich in Richtung des Handels zu bewegen, d. h. aufwärts, wenn Sie kaufen. I8217ll schauen Sie sich das Diagramm für Überfahrten an, und sehen Sie, wie wir handelnd lange getan haben würden. Hier sind die Kreuzungen 8212 Wir hätten bei 200 gekauft und bei 240 verkauft, wo die Aktie gehandelt wurde, als wir das Signal erhielten. Wir würden wieder kaufen bei knapp über 280, Verkauf schnell für einen Verlust bei etwa 260. Unser letzter Handel auf dieser Grafik wäre bei 290 kaufen und verkaufen bei 325. Unser Nettogewinn wäre 55, nur lange gehen. In dieser Zeit die Aktie ging von 160 bis etwa 360, mit zusätzlich einige handelbare Retracements, so dass diese Methode offensichtlich links einige der möglichen Gewinne auf dem Tisch. Aber es endete mit mehr Gewinnen als Verluste. Wenn Sie das Diagramm erneut betrachten, können Sie sehen, wie die Verwendung von zwei gleitenden Durchschnitten mit dem einzelnen Crossover-System verglichen wird. Es eliminiert mehrere mögliche whipsaws, und alle äußeren Werte haben eine viel kleinere Wirkung. Die beiden gleitenden Mittelwerte bewegen sich aufeinander zu und von einander weg, und obwohl es einige Punkte gibt, wo die Überkreuzung von sehr kurzer Dauer ist, was zu einem unnötigen Handel führen würde, könnten diese durch geeignete Wahl von Variablen beseitigt werden. Es lohnt sich dann mit den eingesetzten Zeiträumen und Backtests zu experimentieren und die Signale zu optimieren. It8217s allgemein anerkannt, dass die doppelte Crossover-Methode den Markt ein wenig mehr als mit einem einzigen Durchschnitt, aber in der Regel weniger Peitschen produziert. Trend Strength Trend Stärke kann mit gleitenden Mittelwerten entsprechend dem Winkel der Steigung angezeigt werden. Eine steilere Steigung bedeutet einen stärkeren Trend. Wenn Sie zwei gleitende Durchschnittswerte auf demselben Chart verwenden, eine langsam und die andere schnell, können Sie eine Vorstellung von der Stärke des Trends erhalten, indem man beobachtet, wie weit die beiden sich bewegenden Durchschnittswerte sich ausbreiten, während sie aufsteigen. Zwei sehr häufige MAs sind die 50-Tage und 200-Tage. Der 50-tägige (der schnellere MA) repräsentiert den mittelfristigen Trend und der 200-tägige (der langsame MA) den langfristigen Trend. Wenn beide MAs steigen und sich auseinander ziehen, dann ist der Trend stark. Diese Aktie zeigt eine gute Trendstärke, wobei sowohl die 50-Tage - als auch die 200-Tage-EMAs stark ansteigen und sich ausbreiten. Gleitende Durchschnitte können verwendet werden, um Kauf - und Verkaufssignale zu erzeugen. Hier sind einige häufige Beispiele: kaufen, wenn der Preis über einen ansteigenden gleitenden Durchschnitt schließt. Verkaufen, wenn der Kurs unter einem gleitenden Durchschnitt schließt. Kaufen nach dem bullish Crossover von zwei gleitenden Durchschnitten. Eine bullische Überkreuzung tritt auf, wenn ein schneller gleitender Durchschnitt von unten nach oben über einen langsam laufenden Durchschnitt kreuzt. Dies ist ein Signal, dass sich ein neuer Trend entwickeln könnte. Wie lange der neue Trend dauern wird, ist eine ganz andere Sache. Ein geschätzter Händler könnte auf eine Bestätigung warten, dass der Trend vor dem Springen in einem mehrgleitigen Durchschnittssystem, bei dem jeder Zeitrahmen (kurzfristig, mittelfristig und langfristig) durch eine oder mehrere MAs repräsentiert wird, gut etabliert ist Lange Position, nachdem alle MAs zusammen komprimieren und dann auftauchen. Sie können hören, Händler sprechen über das Goldene Kreuz und das Kreuz des Todes. Worüber es sich handelt, ist einfach der bullische Crossover (im Fall des Goldenen Kreuzes) und der bärische Crossover (im Falle des Death Cross) einer kürzeren und längerfristigen MA. Oft werden Händler eine 50-tägige MA (die den mittelfristigen Trend ist dies die kürzere MA) und eine 200-Tage-MA (was der langfristige Trend ist dies die längerfristige MA) bei der Rede über eine Golden Kreuz oder Tod Kreuz. Markt - und Branchenanalyse Ein sehr einfacher und effektiver Weg, um festzustellen, ob es sich um eine gute Zeit für den Handel handelt, kann bestimmt werden, indem zwei gleitende Mittelwerte auf ein Indexdiagramm gesetzt werden, das den Gesamtmarkt repräsentiert (zB SampP 500). Als Trader müssen Sie die marktbeherrschende Tendenz überwachen: Bestände in Ihrem Portfolio Gesamtmarkt (über einen Index wie die SampP 500) Märkte (über Branchenindex-Charts) Die mittel - und langfristigen Trends sind am wichtigsten . 50-Tage - und 200-Tage-MAs sind für die Bestimmung des Marktes und seiner Sektoren ausreichend. Vor dem Kauf einer bestimmten Aktie, könnte ein Teil Ihres Trading-Plan auf dem gesamten Markt bestehen, dass Sie investieren in über 50- und 200-Tage-MAs werden. Sie können auch sehen, dass die beiden MAs auseinander brechen (die Trendstärke). Sie können 50-Tage-und 200-Tage-MAs zu analysieren, die technische Gesundheit der einzelnen Marktsektoren, auf die gleiche Weise, wie Sie für den gesamten Markt zu tun. Der Handel in Richtung Gesamtmarkt erhöht Ihre Chancen auf einen erfolgreichen Handel. Die Überwachung der beherrschenden Markttrends ist Teil einer Due Diligence von Händlern. Dieser Eintrag wird natürlich abgelegt. Sie können alle Antworten auf diesen Eintrag durch den RSS 2.0 Feed verfolgen. Sie können eine Antwort hinterlassen. Oder trackback von Ihrer eigenen site. Moving Averages - Einfache und Exponential Moving Averages - Einfache und Exponential Einführung Die gleitenden Mittelwerte glatt die Preisdaten zu einem Trend folgend Indikator zu bilden. Sie prognostizieren nicht die Kursrichtung, sondern definieren die aktuelle Richtung mit einer Verzögerung. Moving Averages Lag, weil sie auf vergangenen Preisen basieren. Trotz dieser Verzögerung, gleitende Durchschnitte helfen, glatte Preis-Aktion und Filter aus dem Lärm. Sie bilden auch die Bausteine für viele andere technische Indikatoren und Overlays, wie Bollinger Bands. MACD und dem McClellan-Oszillator. Die beiden beliebtesten Arten von gleitenden Durchschnitten sind die Simple Moving Average (SMA) und die Exponential Moving Average (EMA). Diese Bewegungsdurchschnitte können verwendet werden, um die Richtung des Trends zu identifizieren oder potentielle Unterstützungs - und Widerstandswerte zu definieren. Here039s ein Diagramm mit einem SMA und einem EMA auf ihm: Einfache gleitende durchschnittliche Berechnung Ein einfacher gleitender Durchschnitt wird gebildet, indem man den durchschnittlichen Preis eines Wertpapiers über einer bestimmten Anzahl von Perioden berechnet. Die meisten gleitenden Mittelwerte basieren auf den Schlusskursen. Ein 5-tägiger einfacher gleitender Durchschnitt ist die fünftägige Summe der Schlusskurse geteilt durch fünf. Wie der Name schon sagt, ist ein gleitender Durchschnitt ein Durchschnitt, der sich bewegt. Alte Daten werden gelöscht, wenn neue Daten verfügbar sind. Dies bewirkt, dass sich der Durchschnitt entlang der Zeitskala bewegt. Unten ist ein Beispiel für einen 5-tägigen gleitenden Durchschnitt, der sich über drei Tage entwickelt. Der erste Tag des gleitenden Durchschnitts deckt nur die letzten fünf Tage ab. Der zweite Tag des gleitenden Mittelwerts fällt den ersten Datenpunkt (11) und fügt den neuen Datenpunkt (16) hinzu. Der dritte Tag des gleitenden Durchschnitts setzt sich fort, indem der erste Datenpunkt (12) abfällt und der neue Datenpunkt (17) addiert wird. Im obigen Beispiel steigen die Preise allmählich von 11 auf 17 über insgesamt sieben Tage. Beachten Sie, dass der gleitende Durchschnitt auch von 13 auf 15 über einen dreitägigen Berechnungszeitraum steigt. Beachten Sie auch, dass jeder gleitende Durchschnittswert knapp unter dem letzten Kurs liegt. Zum Beispiel ist der gleitende Durchschnitt für Tag eins gleich 13 und der letzte Preis ist 15. Preise der vorherigen vier Tage waren niedriger und dies führt dazu, dass der gleitende Durchschnitt zu verzögern. Exponentielle gleitende Durchschnittsberechnung Exponentielle gleitende Mittelwerte reduzieren die Verzögerung, indem mehr Gewicht auf die jüngsten Preise angewendet wird. Die Gewichtung des jüngsten Preises hängt von der Anzahl der Perioden im gleitenden Durchschnitt ab. Es gibt drei Schritte, um einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt zu berechnen. Berechnen Sie zunächst den einfachen gleitenden Durchschnitt. Ein exponentieller gleitender Durchschnitt (EMA) muss irgendwo anfangen, so dass ein einfacher gleitender Durchschnitt als die vorherige Periode039s EMA in der ersten Berechnung verwendet wird. Zweitens, berechnen Sie die Gewichtung Multiplikator. Drittens berechnen Sie den exponentiellen gleitenden Durchschnitt. Die folgende Formel ist für eine 10-tägige EMA. Ein 10-Perioden-exponentieller gleitender Durchschnitt wendet eine 18,18 Gewichtung auf den jüngsten Preis an. Eine 10-Perioden-EMA kann auch als 18.18 EMA bezeichnet werden. Ein 20-Perioden-EMA wendet einen 9,52 - Wiegen auf den jüngsten Preis an (2 / (201) .0952). Beachten Sie, dass die Gewichtung für den kürzeren Zeitraum mehr ist als die Gewichtung für den längeren Zeitraum. In der Tat, die Gewichtung sinkt um die Hälfte jedes Mal, wenn die gleitende durchschnittliche Periode verdoppelt. Wenn Sie uns einen bestimmten Prozentsatz für eine EMA zuweisen möchten, können Sie diese Formel verwenden, um sie in Zeiträume zu konvertieren, und geben Sie dann diesen Wert als den EMA039s-Parameter ein: Nachstehend ist ein Kalkulationstabellenbeispiel für einen 10-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt und ein 10- Tag exponentiellen gleitenden Durchschnitt für Intel. Einfache gleitende Durchschnitte sind geradlinig und erfordern wenig Erklärung. Der 10-Tage-Durchschnitt bewegt sich einfach, sobald neue Preise verfügbar sind und alte Preise fallen. Der exponentielle gleitende Durchschnitt beginnt mit dem einfachen gleitenden Mittelwert (22.22) bei der ersten Berechnung. Nach der ersten Berechnung übernimmt die Normalformel. Da eine EMA mit einem einfachen gleitenden Durchschnitt beginnt, wird ihr wahrer Wert erst nach 20 oder späteren Perioden realisiert. Mit anderen Worten, der Wert auf der Excel-Tabelle kann sich aufgrund des kurzen Rückblicks von dem Diagrammwert unterscheiden. Diese Kalkulationstabelle geht nur zurück 30 Perioden, was bedeutet, dass der Einfluss der einfachen gleitenden Durchschnitt hatte 20 Perioden zu zerstreuen. StockCharts geht mindestens 250 Perioden (typischerweise viel weiter) für seine Berechnungen zurück, so dass die Effekte des einfachen gleitenden Durchschnitts in der ersten Berechnung vollständig abgebaut sind. Der Lagfaktor Je länger der gleitende Durchschnitt ist, desto stärker ist die Verzögerung. Ein 10-Tage-exponentieller gleitender Durchschnitt wird die Preise sehr eng umringen und sich kurz nach dem Kursumschlag wenden. Kurze gleitende Durchschnitte sind wie Schnellboote - flink und schnell zu ändern. Im Gegensatz dazu enthält ein 100-Tage gleitender Durchschnitt viele vergangene Daten, die ihn verlangsamen. Längere gleitende Durchschnitte sind wie Ozeantanker - lethargisch und langsam zu ändern. Es dauert eine größere und längere Kursbewegung für einen 100-Tage gleitenden Durchschnitt, um Kurs zu ändern. Die Grafik oben zeigt die SampP 500 ETF mit einer 10-tägigen EMA eng ansprechender Preise und einem 100-tägigen SMA-Schleifen höher. Selbst mit dem Januar-Februar-Rückgang hielt die 100-tägige SMA den Kurs und kehrte nicht zurück. Die 50-Tage-SMA passt irgendwo zwischen den 10 und 100 Tage gleitenden Durchschnitten, wenn es um den Verzögerungsfaktor kommt. Simple vs Exponential Moving Averages Obwohl es klare Unterschiede zwischen einfachen gleitenden Durchschnitten und exponentiellen gleitenden Durchschnitten, ist eine nicht unbedingt besser als die anderen. Exponentielle gleitende Mittelwerte haben weniger Verzögerungen und sind daher empfindlicher gegenüber den jüngsten Preisen - und den jüngsten Preisveränderungen. Exponentielle gleitende Mittelwerte drehen sich vor einfachen gleitenden Durchschnitten. Einfache gleitende Durchschnitte stellen dagegen einen wahren Durchschnittspreis für den gesamten Zeitraum dar. Als solches können einfache gleitende Mittel besser geeignet sein, um Unterstützungs - oder Widerstandsniveaus zu identifizieren. Die gleitende Durchschnittspräferenz hängt von den Zielen, dem analytischen Stil und dem Zeithorizont ab. Chartisten sollten mit beiden Arten von gleitenden Durchschnitten sowie verschiedene Zeitrahmen zu experimentieren, um die beste Passform zu finden. Die nachstehende Grafik zeigt IBM mit der 50-Tage-SMA in Rot und der 50-Tage-EMA in Grün. Beide gipfelten Ende Januar, aber der Rückgang in der EMA war schärfer als der Rückgang der SMA. Die EMA erschien Mitte Februar, aber die SMA setzte weiter unten bis Ende März. Beachten Sie, dass die SMA über einen Monat nach der EMA. Längen und Zeitrahmen Die Länge des gleitenden Mittelwerts hängt von den analytischen Zielen ab. Kurze gleitende Durchschnitte (5-20 Perioden) eignen sich am besten für kurzfristige Trends und den Handel. Chartisten, die sich für mittelfristige Trends interessieren, würden sich für längere bewegte Durchschnitte entscheiden, die 20-60 Perioden verlängern könnten. Langfristige Anleger bevorzugen gleitende Durchschnitte mit 100 oder mehr Perioden. Einige gleitende durchschnittliche Längen sind beliebter als andere. Die 200-Tage gleitenden Durchschnitt ist vielleicht die beliebteste. Wegen seiner Länge ist dies eindeutig ein langfristiger gleitender Durchschnitt. Als nächstes ist der 50-Tage gleitende Durchschnitt für den mittelfristigen Trend ziemlich populär. Viele Chartisten nutzen die 50-Tage-und 200-Tage gleitenden Durchschnitte zusammen. Kurzfristig war ein 10 Tage gleitender Durchschnitt in der Vergangenheit ziemlich populär, weil er leicht zu berechnen war. Man hat einfach die Zahlen addiert und den Dezimalpunkt verschoben. Trendidentifikation Die gleichen Signale können mit einfachen oder exponentiellen gleitenden Mittelwerten erzeugt werden. Wie oben erwähnt, hängt die Präferenz von jedem Individuum ab. Die folgenden Beispiele werden sowohl einfache als auch exponentielle gleitende Mittelwerte verwenden. Der Begriff gleitender Durchschnitt gilt für einfache und exponentielle gleitende Mittelwerte. Die Richtung des gleitenden Durchschnitts vermittelt wichtige Informationen über die Preise. Ein steigender Durchschnitt zeigt, dass die Preise im Allgemeinen steigen. Ein sinkender Durchschnittswert zeigt an, dass die Preise im Durchschnitt sinken. Ein steigender langfristiger gleitender Durchschnitt spiegelt einen langfristigen Aufwärtstrend wider. Ein sinkender langfristiger gleitender Durchschnitt spiegelt einen langfristigen Abwärtstrend wider. Das Diagramm oben zeigt 3M (MMM) mit einem 150-Tage-exponentiellen gleitenden Durchschnitt. Dieses Beispiel zeigt, wie gut bewegte Durchschnitte arbeiten, wenn der Trend stark ist. Die 150-Tage-EMA sank im November 2007 und wieder im Januar 2008. Beachten Sie, dass es einen Rückgang von 15 nahm, um die Richtung dieses gleitenden Durchschnitts umzukehren. Diese nachlaufenden Indikatoren identifizieren Trendumkehrungen, wie sie auftreten (am besten) oder nach deren Eintritt (im schlimmsten Fall). MMM setzte unten in März 2009 und dann stieg 40-50. Beachten Sie, dass die 150-Tage-EMA nicht auftauchte, bis nach diesem Anstieg. Sobald es aber tat, setzte MMM die folgenden 12 Monate höher fort. Moving-Durchschnitte arbeiten brillant in starken Trends. Doppelte Frequenzweichen Zwei gleitende Mittelwerte können zusammen verwendet werden, um Frequenzweiche zu erzeugen. In der technischen Analyse der Finanzmärkte. John Murphy nennt dies die doppelte Crossover-Methode. Doppelte Crossover beinhalten einen relativ kurzen gleitenden Durchschnitt und einen relativ langen gleitenden Durchschnitt. Wie bei allen gleitenden Durchschnitten definiert die allgemeine Länge des gleitenden Durchschnitts den Zeitrahmen für das System. Ein System, das eine 5-Tage-EMA und eine 35-Tage-EMA verwendet, wäre kurzfristig. Ein System, das eine 50-tägige SMA - und 200-Tage-SMA verwendet, wäre mittelfristig, vielleicht sogar langfristig. Eine bullische Überkreuzung tritt auf, wenn der kürzere gleitende Durchschnitt über dem längeren gleitenden Durchschnitt kreuzt. Dies wird auch als goldenes Kreuz bezeichnet. Eine bärische Überkreuzung tritt ein, wenn der kürzere gleitende Durchschnitt unter dem längeren gleitenden Durchschnitt liegt. Dies wird als ein totes Kreuz bekannt. Gleitende Mittelübergänge erzeugen relativ späte Signale. Schließlich setzt das System zwei hintere Indikatoren ein. Je länger die gleitenden Durchschnittsperioden, desto größer die Verzögerung in den Signalen. Diese Signale funktionieren gut, wenn eine gute Tendenz gilt. Allerdings wird ein gleitender Durchschnitt Crossover-System produzieren viele whipsaws in Abwesenheit einer starken Tendenz. Es gibt auch eine Dreifach-Crossover-Methode, die drei gleitende Durchschnitte beinhaltet. Wieder wird ein Signal erzeugt, wenn der kürzeste gleitende Durchschnitt die beiden längeren Mittelwerte durchläuft. Ein einfaches Triple-Crossover-System könnte 5-Tage-, 10-Tage - und 20-Tage-Bewegungsdurchschnitte beinhalten. Das Diagramm oben zeigt Home Depot (HD) mit einer 10-tägigen EMA (grüne gepunktete Linie) und 50-Tage-EMA (rote Linie). Die schwarze Linie ist die tägliche Schließung. Mit einem gleitenden Durchschnitt Crossover hätte dazu geführt, dass drei Peitschen vor dem Fang eines guten Handels. Die 10-tägige EMA brach unterhalb der 50-Tage-EMA Ende Oktober (1), aber dies dauerte nicht lange, wie die 10-Tage zog zurück oben Mitte November (2). Dieses Kreuz dauerte länger, aber die nächste bärige Crossover im Januar (3) ereignete sich gegen Ende November Preisniveaus, was zu einer weiteren Peitsche führte. Dieses bärische Kreuz dauerte nicht lange, als die 10-Tage-EMA über die 50-Tage ein paar Tage später zurückging (4). Nach drei schlechten Signalen, schien das vierte Signal eine starke Bewegung als die Aktie vorrückte über 20. Es gibt zwei Takeaways hier. Erstens, Crossovers sind anfällig für whipsaw. Ein Preis oder Zeitfilter kann angewendet werden, um zu helfen, whipsaws zu verhindern. Händler könnten verlangen, dass die Crossover 3 Tage dauern, bevor sie handeln oder verlangen, dass die 10-Tage-EMA zu bewegen, über / unterhalb der 50-Tage-EMA um einen bestimmten Betrag vor handeln. Zweitens kann MACD verwendet werden, um diese Frequenzweichen zu identifizieren und zu quantifizieren. MACD (10,50,1) zeigt eine Linie, die die Differenz zwischen den beiden exponentiellen gleitenden Mittelwerten darstellt. MACD wird positiv während eines goldenen Kreuzes und negativ während eines toten Kreuzes. Der Prozentsatz-Oszillator (PPO) kann auf die gleiche Weise verwendet werden, um Prozentunterschiede anzuzeigen. Beachten Sie, dass MACD und das PPO auf exponentiellen gleitenden Durchschnitten basieren und nicht mit einfachen gleitenden Durchschnitten zusammenpassen. Diese Grafik zeigt Oracle (ORCL) mit dem 50-Tage EMA, 200-Tage EMA und MACD (50.200,1). Es gab vier gleitende durchschnittliche Kreuzungen über einen Zeitraum von 2 1/2 Jahren. Die ersten drei führten zu Peitschen oder schlechten Trades. Ein anhaltender Trend begann mit der vierten Crossover als ORCL bis Mitte der 20er Jahre. Erneut bewegen sich die durchschnittlichen Crossover-Effekte groß, wenn der Trend stark ist, erzeugen aber Verluste in Abwesenheit eines Trends. Preis-Crossover Moving-Durchschnitte können auch verwendet werden, um Signale mit einfachen Preis-Crossover zu generieren. Ein bullisches Signal wird erzeugt, wenn die Preise über dem gleitenden Durchschnitt liegen. Ein bäres Signal wird erzeugt, wenn die Preise unter dem gleitenden Durchschnitt liegen. Preis-Crossover können kombiniert werden, um innerhalb der größeren Trend Handel. Der längere gleitende Durchschnitt setzt den Ton für den größeren Trend und der kürzere gleitende Durchschnitt wird verwendet, um die Signale zu erzeugen. Man würde bullish Preiskreuze nur dann suchen, wenn die Preise schon über dem längeren gleitenden Durchschnitt liegen. Dies würde den Handel im Einklang mit dem größeren Trend. Wenn zum Beispiel der Kurs über dem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt liegt, würden sich die Chartisten nur auf Signale konzentrieren, wenn der Kurs über dem 50-Tage-Gleitender Durchschnitt liegt. Offensichtlich würde ein Schritt unterhalb der 50-Tage gleitenden Durchschnitt ein solches Signal vorausgehen, aber solche bearish Kreuze würden ignoriert, weil der größere Trend ist. Ein bearish Kreuz würde einfach vorschlagen, ein Pullback in einem größeren Aufwärtstrend. Ein Cross-back über dem 50-Tage-Gleitender Durchschnitt würde einen Preisanstieg und eine Fortsetzung des größeren Aufwärtstrends signalisieren. Die nächste Tabelle zeigt Emerson Electric (EMR) mit dem 50-Tage EMA und 200-Tage EMA. Die Aktie bewegte sich über und hielt über dem 200-Tage gleitenden Durchschnitt im August. Es gab Dips unterhalb der 50-Tage-EMA Anfang November und wieder Anfang Februar. Die Preise schnell zurück über die 50-Tage-EMA zu bullish Signale (grüne Pfeile) in Harmonie mit dem größeren Aufwärtstrend. Im Indikatorfenster wird MACD (1,50,1) angezeigt, um Preiskreuze über oder unter dem 50-Tage-EMA zu bestätigen. Die 1-tägige EMA entspricht dem Schlusskurs. MACD (1,50,1) ist positiv, wenn das Schließen oberhalb der 50-Tage-EMA und negativ ist, wenn das Schließen unterhalb der 50-Tage-EMA liegt. Unterstützung und Widerstand Der Gleitende Durchschnitt kann auch als Unterstützung in einem Aufwärtstrend und Widerstand in einem Abwärtstrend dienen. Ein kurzfristiger Aufwärtstrend könnte Unterstützung nahe dem 20-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt finden, der auch in Bollinger-Bändern verwendet wird. Ein langfristiger Aufwärtstrend könnte Unterstützung nahe dem 200-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt finden, der der populärste langfristige bewegliche Durchschnitt ist. Wenn Tatsache, die 200-Tage gleitenden Durchschnitt bieten kann Unterstützung oder Widerstand, nur weil es so weit verbreitet ist. Es ist fast wie eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Die Grafik oben zeigt die NY Composite mit dem 200-Tage einfachen gleitenden Durchschnitt von Mitte 2004 bis Ende 2008. Die 200-Tage-Support zur Verfügung gestellt, mehrmals während des Vorhabens. Sobald der Trend mit einem Doppel-Top-Support-Pause umgekehrt, der 200-Tage gleitenden Durchschnitt als Widerstand um 9500 gehandelt. Erwarten Sie nicht genaue Unterstützung und Widerstand Ebenen von gleitenden Durchschnitten, vor allem längeren gleitenden Durchschnitten. Märkte werden durch Emotionen gefahren, wodurch sie anfällig für Überschreitungen sind. Statt genauer Ebenen können gleitende Mittelwerte verwendet werden, um Unterstützungs - oder Widerstandszonen zu identifizieren. Schlussfolgerungen Die Vorteile der Verwendung von bewegten Durchschnitten müssen gegen die Nachteile gewogen werden. Moving-Durchschnitte sind Trend nach, oder nacheilende, Indikatoren, die immer einen Schritt hinter sich. Dies ist nicht unbedingt eine schlechte Sache. Immerhin ist der Trend ist dein Freund und es ist am besten, in die Richtung des Trends Handel. Die gleitenden Durchschnitte gewährleisten, dass ein Händler dem aktuellen Trend entspricht. Auch wenn der Trend ist dein Freund, verbringen die Wertpapiere viel Zeit in Handelsspannen, die gleitende Durchschnitte ineffektiv machen. Einmal in einem Trend, bewegte Durchschnitte halten Sie in, sondern geben auch späte Signale. Don039t erwarten, an der Spitze zu verkaufen und an der Unterseite mit bewegten Durchschnitten kaufen. Wie bei den meisten technischen Analysetools sollten die gleitenden Mittelwerte nicht allein verwendet werden, sondern in Verbindung mit anderen komplementären Tools. Chartisten können gleitende Durchschnitte verwenden, um den Gesamttrend zu definieren und dann RSI zu verwenden, um überkaufte oder überverkaufte Niveaus zu definieren. Hinzufügen von Bewegungsdurchschnitten zu StockCharts Diagrammen Gleitende Durchschnitte sind als Preisüberlagerungsfunktion auf der SharpCharts-Workbench verfügbar. Mit dem Dropdown-Menü Overlays können Benutzer entweder einen einfachen gleitenden Durchschnitt oder einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt auswählen. Der erste Parameter wird verwendet, um die Anzahl der Zeitperioden einzustellen. Ein optionaler Parameter kann hinzugefügt werden, um festzulegen, welches Preisfeld in den Berechnungen verwendet werden soll - O für die Open, H für High, L für Low und C für Close. Ein Komma wird verwendet, um Parameter zu trennen. Ein weiterer optionaler Parameter kann hinzugefügt werden, um die gleitenden Mittelwerte nach links (vorbei) oder nach rechts (zukünftig) zu verschieben. Eine negative Zahl (-10) würde den gleitenden Durchschnitt auf die linken 10 Perioden verschieben. Eine positive Zahl (10) würde den gleitenden Durchschnitt auf die rechten 10 Perioden verschieben. Mehrere gleitende Durchschnitte können die Preisplots überlagert werden, indem einfach eine weitere Overlay-Zeile zur Workbench hinzugefügt wird. StockCharts-Mitglieder können die Farben und den Stil ändern, um zwischen mehreren gleitenden Durchschnitten zu unterscheiden. Nachdem Sie eine Anzeige ausgewählt haben, öffnen Sie die erweiterten Optionen, indem Sie auf das kleine grüne Dreieck klicken. Erweiterte Optionen können auch verwendet werden, um eine gleitende mittlere Überlagerung zu anderen technischen Indikatoren wie RSI, CCI und Volumen hinzuzufügen. Klicken Sie hier für ein Live-Diagramm mit mehreren verschiedenen gleitenden Durchschnitten. Verwenden von Moving Averages mit StockCharts-Scans Hier finden Sie einige Beispielscans, die die StockCharts-Mitglieder verwenden können, um verschiedene gleitende durchschnittliche Situationen zu scannen: Bullish Moving Average Cross: Diese Scans suchen nach Aktien mit einem steigenden 150-Tage-Durchschnitt und einem bullishen Kreuz der 5 Tag EMA und 35-Tage EMA. Der 150-Tage gleitende Durchschnitt steigt, solange er über seinem Niveau vor fünf Tagen handelt. Ein bullish Kreuz tritt auf, wenn die 5-Tage-EMA bewegt sich über dem 35-Tage-EMA auf überdurchschnittlichen Volumen. Bearish Moving Average Cross: Diese Scans sucht nach Aktien mit einem fallenden 150-Tage einfachen gleitenden Durchschnitt und einem bärischen Kreuz der 5-Tage EMA und 35-Tage EMA. Der 150-Tage gleitende Durchschnitt fällt, solange er unter seinem Niveau vor fünf Tagen handelt. Ein bäriges Kreuz tritt auf, wenn die 5-Tage-EMA unterhalb der 35-Tage-EMA auf überdurchschnittlichem Volumen bewegt. Weitere Studie John Murphy039s Buch hat ein Kapitel gewidmet gleitende Durchschnitte und ihre verschiedenen Verwendungen. Murphy deckt die Vor-und Nachteile der gleitenden Durchschnitte. Darüber hinaus zeigt Murphy, wie bewegte Durchschnitte mit Bollinger Bands und kanalbasierten Handelssystemen funktionieren. Technische Analyse der Finanzmärkte John Murphy
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